20只ETF · 二十年回测与最优配置
最优稳定组合与原等权组合的业绩对比摘要;每只 ETF 的场内简称与成立日期可与公开募集披露核对,长区间业绩仍依赖回测算术与指数代理补全(见风险提示)。
风险提示:本报告基于历史数据回测与理论推算,历史业绩不代表未来收益。市场环境、政策变化、基金运作均可能导致实际表现与回测结果存在差异,本报告不构成任何投资建议。
表格中的基金简称、成立日期摘自东方财富·天天基金 ETF 基金档案(页面路径含
tsdata_代码),用于核对产品身份;报告起点 2006-04-29 早于任一只基金成立日的区间,业绩只能依赖标的指数或代理序列补全,并非连续真实净值。下列「20 年累计收益率、最大回撤、年化波动率、夏普」等仍为既有回测算术结果,未随公开行情重算。
一、核心业绩指标对比
期末资产、收益率、年化、最大回撤、夏普比率;回撤持续与修复时间为历史最长片段(月,峰→谷 / 谷→前高)最优稳定组合
¥ 1,839,150
20年期末总资产
原等权组合
¥ 1,373,100
20年期末总资产
累计收益率
819.58%
最优组合
累计收益率
586.55%
原等权组合
复合年化
11.26%
最优组合
复合年化
9.75%
原等权组合
最大回撤
21.1%
最优组合(较等权约降低 52.9%)
最大回撤
44.9%
原等权组合
夏普比率
0.71
最优组合
夏普比率
0.37
原等权组合
回撤持续 / 修复
—
最优组合 · 历史最长:峰值→谷底 / 谷底→恢复前高
回撤持续 / 修复
—
原等权组合 · 历史最长:峰值→谷底 / 谷底→恢复前高
二、组合业绩对比图表
期末资产与风险—收益散点三、最优稳定配置权重分布
大类资产占比与前十大 ETF 权重四、20只ETF详细回测与配置
点击表头可按列排序 · 成立日期来源见页首说明| 序号 | 代码 | 基金简称 | 成立日期 | 资产大类 | 最优权重 | 20年累计收益率 | 历史最大回撤 | 年化波动率 | 夏普比率 | 口径说明 |
|---|