20只ETF · 二十年回测与最优配置
最优稳定组合与原等权组合的关键指标对比，以及单只 ETF 权重与长期风险收益特征摘要。
风险提示：本报告基于历史数据回测与理论推算，历史业绩不代表未来收益。市场环境、政策变化、基金运作均可能导致实际表现与回测结果存在差异，本报告不构成任何投资建议。
一、核心业绩指标对比
期末资产、收益率、年化与最大回撤 · 两行对照最优稳定组合
¥ 1,764,300
20年期末总资产
原等权组合
¥ 1,397,500
20年期末总资产
累计收益率
782.15%
最优组合
累计收益率
598.75%
原等权组合
复合年化
11.1%
最优组合
复合年化
9.8%
原等权组合
最大回撤
21.8%
最优组合（较等权约降低 51%）
最大回撤
44.6%
原等权组合
二、组合业绩对比图表
期末资产与风险—收益散点三、最优稳定配置权重分布
大类资产占比与前十大 ETF 权重四、20只ETF详细回测与配置
点击表头可按列排序| 序号 | 代码 | 基金简称 | 资产大类 | 最优权重 | 20年累计收益率 | 历史最大回撤 | 数据类型 |
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